非Lipschitz条件下G-Brown运动驱动的随机微分方程的数值解

摘要

针对满足非Lipschitz条件的由G-Brown运动驱动的随机微分方程，运用Euler方法构造出方程的数值解，并证明Euler数值解在均方意义下收敛于解析解。最后通过一个例子验证方法的有效性。

关键词

随机微分方程 / G-布朗运动 / 非Lipschitz条件 / Euler方法