非Lipschitz条件下G-Brown运动驱动的随机微分方程的数值解

山东大学学报(理学版) ›› 2026, Vol. 61 ›› Issue (2) : 10 -19+25.

梁飞, 张丽洁

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针对满足非Lipschitz条件的由G-Brown运动驱动的随机微分方程，运用Euler方法构造出方程的数值解，并证明Euler数值解在均方意义下收敛于解析解。最后通过一个例子验证方法的有效性。

随机微分方程 / G-布朗运动 / 非Lipschitz条件 / Euler方法

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梁飞, 张丽洁. 非Lipschitz条件下G-Brown运动驱动的随机微分方程的数值解[J]. 山东大学学报(理学版), 2026, 61(2): 10-19+25 DOI:

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国家自然科学基金资助项目(42271309); 陕西省自然科学基金项目(2025JC-YBMS-083)

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