随机波动率模型下方差衍生品的定价问题探讨

摘要

在概率论教学中常涉及随机变量的特征函数，方差衍生品作为它们在定价问题中的推广和应用，可以有效地用于投资者对冲波动率风险和管理投资组合，在金融市场中起着非常重要的作用.本文基于离散取样，探讨了方差互换、方差期权等方差衍生品的定价问题，计算衍生品的支付函数与实际方差的特征函数的积分变换.求解方差衍生品的定价公式.

关键词

特征函数 / Laplace变换 / 方差衍生品 / 定价方法

基金资助

合肥工业大学课程思政教学改革示范课程项目(KCSZ2022035); 安徽省省级教学研究项目(2023jyxm0058); 新疆农业大学教研教改项目(2024ZHJG004)