互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型

马慧子; 刘翠翠; 林琳; 王向荣

doi:10.16452/j.cnki.sdkjzk.2022.02.009

山东科技大学学报（自然科学版） ›› 2022, Vol. 41 ›› Issue (02) : 80 -88. DOI: 10.16452/j.cnki.sdkjzk.2022.02.009

互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型

马慧子, 刘翠翠, 林琳, 王向荣

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摘要

与传统理财产品相比，以“余额宝”为代表的互联网金融产品面临的风险更具不确定性。为更好地测度风险，结合g-期望理论与在险价值(VaR),以互联网理财产品为例构建了可用于度量互联网金融风险的g-VaR模型。与传统风险度量模型相比，g-VaR模型在度量互联网金融的不确定性风险方面更具优势。利用求解倒向随机微分方程(BSDE)的Euler隐格式、Crank-Nicolson格式以及预估校正方法给出求解算法和数值分析。结果显示，Euler方法和Crank-Nicolson方法在数值求解BSDE的过程中运算时间长，而预估校正方法能够提升整体运算效率，且计算精度的稳定性较好。