面板数据下变系数固定效应模型的正交差分经验似然检验

摘要

针对面板数据下变系数固定效应模型的正交差分经验似然检验问题，基于经验似然的估计方法，具有较好的优势。经验似然的主要优点在于它没有涉及任何方差估计，并且没有对拒绝域的形状施加约束，因此具有良好的稳健性和有效性。在一些正则条件下，结合向前正交差分变换思想，构造了系数函数的经验似然比检验统计量，并对其渐近分布进行了理论分析。结果表明：系数函数的经验似然比检验统计量渐近服从于卡方分布。在固定效应非参数面板数据模型中检验了误差序列相关性。

关键词

变系数固定效应模型 / 向前正交差分变换 / 经验似然检验 / 面板数据

基金资助

国家社会科学基金一般项目（18BTJ035）; 重庆市自然科学基金面上项目（CSTC2020JCYJ-msxm0006）; 重庆工商大学研究生创新型科研项目（yjscxx2024-284-247）