基于Gibbs抽样门限自回归模型的参数估计

摘要

基于贝叶斯统计推断以及模型随机项的基本假设,通过门限自回归(TAR)模型各参数与总体的共轭先验分布,利用蒙特卡洛模拟(MCMC)算法和Gibbs抽样从各参数的后验分布抽样,用后验均值来估计TAR模型的待估参数.通过模拟实验进一步验证基于贝叶斯统计推断在TAR模型参数估计中的有效性.

关键词

贝叶斯统计推断 / TAR模型 / 共轭先验 / 蒙特卡洛模拟 / Gibbs抽样