相关噪声系统Kalman滤波与最小二乘的等价性

摘要

Kalman滤波是最优递推滤波方法,但模型贡献是混淆的,而最小二乘方法的模型贡献是清晰的,将Kalman滤波等价转化为最小二乘方法,能更好地分析滤波器的性能。Kalman滤波和最小二乘方法通常假设过程噪声与观测噪声相互独立,但在实际工程中,这一假设常常被违背,两者往往存在相关性。在噪声相关的情况下,探讨了Kalman滤波器和最小二乘估计器的设计,给出了一种去除噪声相关性的滤波器设计方法,分析并证明了过程噪声和观测噪声在解相关前后所设计滤波器和估计器的等价性,为其在实际应用中提供了理论依据和方法指导。

关键词

线性系统 / Kalman滤波器 / 线性最小二乘方法 / 噪声相关