多模型融合的时间序列数据预测方法

张建勋; 胡少杰; 芦丽旭; 潘禹江

doi:10.13682/j.issn.2095-6533.2025.01.014

西安邮电大学学报 ›› 2025, Vol. 30 ›› Issue (01) : 115 -122. DOI: 10.13682/j.issn.2095-6533.2025.01.014

多模型融合的时间序列数据预测方法

张建勋, 胡少杰, 芦丽旭, 潘禹江

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摘要

针对长短期记忆(Long Short-Term Memory, LSTM)神经网络预测滞后性和过度依赖数据的问题，提出一种多模型融合的时间序列数据预测方法。该方法在融合经验模态分解和自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model, ARIMA)基础上，先对数据进行经验模态分解，然后针对分解数据的线性分量和非线性分量分别采用ARIMA模型和引入注意力机制的LSTM模型进行处理，最后合成预测结果。实验结果表明，该方法的预测精度达到98.95%,与单一模型对比，融合模型具有更高的预测精度。