基于加权复合分位数回归的变系数部分线性模型的稳健经验似然估计

摘要

研究了变系数部分线性模型的稳健经验似然推断问题。利用加权复合分位数回归以及经验似然方法，并结合基于矩阵QR分解的正交投影技术，对模型的参数分量提出了一种基于加权复合分数回归的经验似然估计方法。理论证明了提出的经验对数似然比函数渐近服从卡方分布，得到参数分量的置信区间。该估计方法中引入了基于矩阵QR分解的正交投影技术，保证对模型的参数分量进行估计时不会受到非参数分量估计精度的影响，因此具有较好的稳健性和有效性。

关键词

加权复合分位数回归 / 部分线性变系数模型 / 稳健经验似然 / 正交投影