面板数据交互效应变系数模型的经验似然检验

霍群; 赵培信; 陈伟

doi:10.16442/j.cnki.qlgydxxb.2025.03.002

齐鲁工业大学学报 ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (03) : 8 -14. DOI: 10.16442/j.cnki.qlgydxxb.2025.03.002

面板数据交互效应变系数模型的经验似然检验

霍群, 赵培信, 陈伟

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摘要

研究了一类面板数据交互效应的变系数模型的检验问题。基于经验似然方法，构造了系数函数的经验似然比检验统计量，在一些正则条件下，建立了统计量的渐近理论，并对其渐近分布进行了理论分析，包括它们的相合性，收敛速度和渐近分布，并据此构建了在一定置信水平下的拒绝域。基于正则化的检验方法，通过优化约束的经验似然比函数来获得检验统计量，整个过程既稳健又高效。研究交互固定效应变系数模型的经验似然检验的渐近理论，为面板数据的统计建模提供一定的理论支持和方法保障。