Vasicek利率模型下可转换债券的鞅定价

华中师范大学学报（自然科学版） ›› 2010, Vol. 44 ›› Issue (01) : 25 -28. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2010.01.007

朱丹

作者信息 +

Author information +

文章历史 +

从定量的角度分析了Vasicek利率模型下可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.

可转换债券 / Vasicek利率模型 / 期权 / 风险中性定价 / Girsanov定理

引用格式 ▾

朱丹. Vasicek利率模型下可转换债券的鞅定价[J]. 华中师范大学学报（自然科学版）, 2010, 44(01): 25-28 DOI:10.19603/j.cnki.1000-1190.2010.01.007

登录浏览全文

4963

原文顺序 | 出版日期 | 本文引用

湖南省教育厅自然科学基金项目(06C029)

230

访问

被引

详细

导航