Vasicek利率模型下可转换债券的鞅定价

华中师范大学学报（自然科学版） ›› 2010, Vol. 44 ›› Issue (01) : 25 -28. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2010.01.007

朱丹

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从定量的角度分析了Vasicek利率模型下可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.

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Vasicek利率模型下可转换债券的鞅定价[J]. 华中师范大学学报（自然科学版）, 2010, 44(01): 25-28 DOI:10.19603/j.cnki.1000-1190.2010.01.007

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