分布可调控的随机保费下的风险过程研究

摘要

讨论了保费收入按点过程来到,随机收取但收入分布可控制的更新风险过程,研究了这类风险过程的马氏性,得到一些特殊模型下的破产概率的积分表达式或Laplace变换,利用鞅技巧获得了一类更广泛情形下的破产概率上界.

关键词

风险过程 / 随机保费 / 破产概率 / Laplace变换 / 马氏过程