分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式

华中师范大学学报（自然科学版） ›› 2012, Vol. 46 ›› Issue (02) : 145 -148. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2012.02.005

林汉燕, 邓国和

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在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.

分数次Black-Scholes模型 / 美式期权 / 二次近似 / 连续红利

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林汉燕, 邓国和. 分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式[J]. 华中师范大学学报（自然科学版）, 2012, 46(02): 145-148 DOI:10.19603/j.cnki.1000-1190.2012.02.005

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广西自然科学基金项目(0991091); 广西教育厅基金项目(201010LX587)

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