基于高阶差分方法半参数回归模型中参数的minimax估计

摘要

基于高阶差分方法给出半参数回归模型中参数β的minimax线性估计条件,并指出差分方法下得到的最小二乘估计^βdiff为β的minimax线性估计.另外对差分项存在多重共线性的情况,指出参数β的岭估计^βdiff(k)存在minimax估计优良性的条件.

关键词

高阶差分 / 半参数回归模型 / minimax估计