Levy噪声扰动的混合随机微分方程的Euler近似解

华中师范大学学报（自然科学版） ›› 2014, Vol. 48 ›› Issue (01) : 1 -6. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2014.01.001

毛伟

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研究了Levy过程扰动的Markov状态转换的随机微分方程的Euler近似解,在非Lipschitz条件下,证明了Euler近似解均方意义下收敛于解析解,从而推广了已有的某些结果.

随机微分方程 / Markov状态转换 / Levy跳 / Euler近似解 / 非Lipschitz条件

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毛伟. Levy噪声扰动的混合随机微分方程的Euler近似解[J]. 华中师范大学学报（自然科学版）, 2014, 48(01): 1-6 DOI:10.19603/j.cnki.1000-1190.2014.01.001

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国家自然科学基金项目(11102076,11202085); 江苏省高等学校自然科学研究项目(13KJB110005); 院级重点课题项目(Jsie2011zd04); 江苏省青蓝工程项目(2012); 江苏省政府留学奖学金项目

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