中立型混合随机偏微分方程的数值分析

毛耀; 胡军浩; 李燕

doi:10.19603/j.cnki.1000-1190.2014.06.002

华中师范大学学报（自然科学版） ›› 2014, Vol. 48 ›› Issue (06) : 791 -797. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2014.06.002

中立型混合随机偏微分方程的数值分析

毛耀, 胡军浩, 李燕

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摘要

大多数随机偏微分方程解析解不可能表达出来.近年来,对随机偏微分方程数值格式的研究越来越多.该文主要考虑中立型混合随机偏微分方程数值解的收敛率.首先使用Galerkin方法给出空间上离散化,然后使用随机指数积分器给出时间上离散化,利用半群性质及随机分析工具得到这类方程数值解的收敛率.推广了有限维随机方程的相关结果.