分数布朗运动模型下复合期权的定价

华中师范大学学报（自然科学版） ›› 2015, Vol. 49 ›› Issue (01) : 7 -10. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2015.01.002

分数布朗运动模型下复合期权的定价

林汉燕

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在市场股价满足分数布朗运动模型的条件下,采用风险中性定价法推导出有红利支付的标的看涨期权的看跌期权及另外3种复合期权的定价公式,所得结果类似于标准布朗运动模型下的情形.

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分数布朗运动模型下复合期权的定价[J]. 华中师范大学学报（自然科学版）, 2015, 49(01): 7-10 DOI:10.19603/j.cnki.1000-1190.2015.01.002

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