误差不相关广义线性模型极大拟似然估计的收敛速度

尹长明; 刘双花; 陈波红

doi:10.19603/j.cnki.1000-1190.2015.05.003

华中师范大学学报（自然科学版） ›› 2015, Vol. 49 ›› Issue (05) : 665 -667+679. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2015.05.003

误差不相关广义线性模型极大拟似然估计的收敛速度

尹长明, 刘双花, 陈波红

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摘要

在广义线性模型(GLM)中,设yi和Zi分别是响应变量和回归系数向量.若随机误差ei=yi-Eyi,i=1,2,…不相关,且sup var(ei)<∞,sup‖Zi‖2<∞,λn→∞和一些光滑条件满足,i≥1i≥1该文证明了一般联系函数GLM回归参数极大拟似然估计βn是弱相合的,具有收敛速度‖β-β0‖=Op(λn-1/2)n),其中λn是i∑i=1ZiZ′的最小特征根,β0是回归参数向量真值.