基于随机跳违约强度的可转换债券的定价

华中师范大学学报（自然科学版） ›› 2016, Vol. 50 ›› Issue (02) : 159 -167. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2016.02.001

基于随机跳违约强度的可转换债券的定价

潘坚, 肖庆宪

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在约化模型框架下,研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程,股票价格服从时变扩散模型,随机利率服从HullWhite模型且两两相关的定价模型.利用鞅方法得到了此定价模型的解析解,拓展了相关文献的结论.

跳违约强度 / Hull-White利率模型 / 约化模型 / 鞅方法 / 可转换债券定价

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潘坚, 肖庆宪. 基于随机跳违约强度的可转换债券的定价[J]. 华中师范大学学报（自然科学版）, 2016, 50(02): 159-167 DOI:10.19603/j.cnki.1000-1190.2016.02.001

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