基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价

华中师范大学学报（自然科学版） ›› 2019, Vol. 53 ›› Issue (01) : 20 -25. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2019.01.004

王向荣, 薛瑶瑶

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采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.

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基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价[J]. 华中师范大学学报（自然科学版）, 2019, 53(01): 20-25 DOI:10.19603/j.cnki.1000-1190.2019.01.004

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