带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性（英文）

华中师范大学学报（自然科学版） ›› 2019, Vol. 53 ›› Issue (04) : 487 -490. DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2019.04.005

毛砚竹, 王开永

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考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.

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带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性（英文）[J]. 华中师范大学学报（自然科学版）, 2019, 53(04): 487-490 DOI:10.19603/j.cnki.1000-1190.2019.04.005

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