基于硬约束热启动的量子投资组合优化算法

摘要

针对金融领域的投资组合优化问题中普遍存在的整数约束难题，提出了一种基于量子近似优化算法的新解法。该算法通过将经典算法得到的连续解编码为量子电路的初始态，从而将连续优化问题转化为离散的马科维茨模型。同时，引入硬约束来严格满足投资组合中的整数约束，确保解的质量。通过热启动技术，进一步提升了算法的成功率。数值模拟实验表明，该算法在求解大规模整数约束投资组合问题时，相较于传统方法具有显著的计算效率优势，且所得解的质量更优。

关键词

量子计算 / 硬约束 / 热启动 / 投资组合优化 / 量子近似优化算法

基金资助

建信金融科技有限责任公司研究性课题（PO3522083675,PO3523070947,PO3522083587）; 成都市重点研发支撑计划重大科技应用示范项目（2021-YF09-00114-GX）