基于矩信息的不确定集下CVaR的定量统计稳健性

刘兆萌; 韩有攀

doi:10.16379/j.cnki.issn.1004-4353.2024.02.015

延边大学学报（自然科学版） ›› 2024, Vol. 50 ›› Issue (02) : 54 -59. DOI: 10.16379/j.cnki.issn.1004-4353.2024.02.015

基于矩信息的不确定集下CVaR的定量统计稳健性

刘兆萌, 韩有攀

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摘要

研究了在最坏情况下CVaR的定量统计稳健性.首先，推导出了CVaR关于随机向量是Lipschitz的；其次，证明了在Kantorovich度量下，分布不确定集在某一确定点附近是局部Lipschitz的，由此得出分布式鲁棒CVaR模型的最优值函数满足Lipschitz连续性；最后，在最坏情况下推导出了CVaR的定量统计稳健性.