混合分数跳-扩散环境下再装期权定价

鞍山师范学院学报 ›› 2025, Vol. 27 ›› Issue (04) : 15 -22. DOI: 10.20212/j.issn.1008-2441.2025.04.003

混合分数跳-扩散环境下再装期权定价

武婉莉, 沈明轩

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为更好地体现资产的长期记忆性特征和突发事件对期权价格的影响，采用混合分数跳-扩散模型来刻画标的股票价格的动态变化，利用保险精算定价方法研究了再装期权定价的模型，并演示了不同参数下期权价格与标的资产价格间的关系.

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混合分数跳-扩散环境下再装期权定价[J]. 鞍山师范学院学报, 2025, 27(04): 15-22 DOI:10.20212/j.issn.1008-2441.2025.04.003

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