Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题

摘要

考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者，模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组，给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后，通过数值例子和敏感性分析说明最优策略与主要参数之间的关系.

关键词

比例再保险 / 常系数方差弹性模型 / Stackelberg微分博弈 / 时间一致性均值-方差框架 / 模糊厌恶