Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题

颜炳文; 陈密; 刘海燕

doi:10.13413/j.cnki.jdxblxb.2023272

吉林大学学报(理学版) ›› 2024, Vol. 62 ›› Issue (02) : 273 -284. DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2023272

Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题

颜炳文, 陈密, 刘海燕

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摘要

考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者，模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组，给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后，通过数值例子和敏感性分析说明最优策略与主要参数之间的关系.