一阶混合整数值负二项自回归模型

摘要

考虑复杂整数值时间序列数据的建模问题.首先，提出一类一阶混合整数值负二项自回归模型，并证明该模型的严平稳遍历性，讨论该模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质；其次，研究该模型的最大似然估计问题，得到了估计量的渐近正态性，并在数值模拟的基础上进行实证分析.实证分析结果表明，该模型在拟合毒品犯罪次数数据时性能良好.

关键词

整数值时间序列 / 混合负二项自回归模型 / 平稳性 / 极大似然估计