一阶混合整数值负二项自回归模型

李晗; 连成; 方引芳; 杨凯

doi:10.13413/j.cnki.jdxblxb.2023342

吉林大学学报(理学版) ›› 2024, Vol. 62 ›› Issue (03) : 547 -555. DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2023342

一阶混合整数值负二项自回归模型

李晗, 连成, 方引芳, 杨凯

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摘要

考虑复杂整数值时间序列数据的建模问题.首先，提出一类一阶混合整数值负二项自回归模型，并证明该模型的严平稳遍历性，讨论该模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质；其次，研究该模型的最大似然估计问题，得到了估计量的渐近正态性，并在数值模拟的基础上进行实证分析.实证分析结果表明，该模型在拟合毒品犯罪次数数据时性能良好.