一阶广义零一堆积Poisson-Lindley整数值自回归模型的统计推断

摘要

针对过分散、零一堆积且个体之间具有相依结构的整数值时间序列数据的建模问题，提出一个具有零一堆积Poisson-Lindley新息的一阶广义整数值自回归模型.首先，给出模型的一些统计性质：期望、方差、自协方差和转移概率；其次，利用条件极大似然估计方法对模型的未知参数进行估计；最后，将该模型应用到一组实际数据中进行拟合，并用一些评估准则对模型进行验证.实例分析结果表明，该模型拟合效果较好.

关键词

整数值时间序列 / 广义二项稀疏算子 / 零一堆积Poisson-Lindley / 条件极大似然估计