混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价

摘要

为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下带有时变参数的再装期权的定价公式,丰富了现有期权的内容。

关键词

时变参数 / 混合分数Brown运动 / B-S方程 / 再装期权 / 保险精算方法

基金资助

广西自然科学基金(2017GXNSFBA198179); 广西科技基地和人才专项(桂科AD18281026); 广西高校中青年教师基本能力提升项目(2018KY0214)