基于ABC-SMC回归算法具有观测噪声的AR(p)模型的参数估计

许淑婷; 郑斌斌; 李安水; 张慧增

doi:10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2021.04.014

杭州师范大学学报（自然科学版） ›› 2021, Vol. 20 ›› Issue (4) : 422 -431. DOI: 10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2021.04.014

基于ABC-SMC回归算法具有观测噪声的AR(p)模型的参数估计

许淑婷, 郑斌斌, 李安水, 张慧增

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摘要

利用近似贝叶斯序贯蒙特卡洛(ABC-SMC)回归算法给出了具有观测噪声的AR(p)模型的参数估计.首先采用前p阶样本自协方差函数作为统计量,对具有观测噪声的AR(p)模型参数后验分布进行ABC-SMC抽样;然后利用回归模型对抽样进行调整,从而得到参数后验分布的样本;最后通过数值模拟,与ABC算法、ABC-SMC算法进行了比较.模拟结果表明,所提出的ABC-SMC回归算法显著提高了具有观测噪声的AR(p)模型的参数估计精度.