带固定效应空间自回归面板模型的参数估计及检验

夏淼杰; 田瑞琴

doi:10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2022.05.071

杭州师范大学学报（自然科学版） ›› 2023, Vol. 22 ›› Issue (5) : 532 -543. DOI: 10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2022.05.071

带固定效应空间自回归面板模型的参数估计及检验

夏淼杰, 田瑞琴

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摘要

研究带固定效应空间自回归面板模型的拟极大似然估计和检验问题.首先通过矩阵变换消除模型中的固定效应项，给出参数的拟极大似然估计，并且建立参数估计的渐近性质.此外，还基于矩阵变换，针对空间自回归系数λ构造LM检验统计量来检验是否显著不为0,推导出该统计量在零假设下的渐近分布.最后通过模拟研究结果证实参数估计及LM检验的有限样本性质，展示提出的估计和检验方法是可行有效的.