基于EM算法的ARMA(p,q)测量误差模型的参数估计

金阳阳; 沈逸珺; 郑斌斌; 张慧增

doi:10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2023.10.192

杭州师范大学学报（自然科学版） ›› 2025, Vol. 24 ›› Issue (3) : 312 -321. DOI: 10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2023.10.192

基于EM算法的ARMA(p,q)测量误差模型的参数估计

金阳阳, 沈逸珺, 郑斌斌, 张慧增

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摘要

利用EM算法给出了ARMA(p,q)测量误差模型的参数估计.在实施EM算法M步骤时，为得到服从高维正态分布的隐变量的一阶、二阶矩，利用Toeplitz矩阵的求逆算法，并通过矩阵分块给出了求解高阶非负定对称稀疏矩阵的逆矩阵的迭代算法，从而得到了EM算法的最优参数估计.对ARMA(2,2)测量误差模型的数值模拟结果表明，EM算法在模型估计方面具备良好的性能.