基于EM算法的ARMA(p,q)线性测量误差模型的参数估计

沈逸珺; 金阳阳; 张慧增

doi:10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2024.10.081

杭州师范大学学报（自然科学版） ›› 2026, Vol. 25 ›› Issue (2) : 206 -215. DOI: 10.19926/j.cnki.issn.1674-232X.2024.10.081

基于EM算法的ARMA(p,q)线性测量误差模型的参数估计

沈逸珺, 金阳阳, 张慧增

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摘要

在ARMA(p,q)测量误差模型的基础上引入了线性测量误差模型，给出ARMA(p,q)线性测量误差模型参数估计的EM算法.通过对高阶矩阵进行分块求解，利用Toeplitz矩阵的逆矩阵求解算法，得到了高阶矩阵的逆矩阵迭代公式，给出了具有高维正态分布隐变量的一阶矩和二阶矩估计，从而得出参数的EM算法最优值估计.最后通过对ARMA(2,2)线性测量误差模型进行数值模拟，验证了EM算法对模型参数估计的有效性.