线性回归模型的一个新的随机约束岭估计

摘要

研究带随机先验信息的线性回归模型,提出一种新的随机约束岭估计,得到新的估计在均方误差矩阵意义下优于混合估计、普通岭估计、随机混合估计(Yalian,2008)和另一随机混合估计(富月,2003)的充要条件。理论结果与数值实验都表明:新的估计在均方误差矩阵意义下的性能是优良的。

关键词

岭估计 / 混合估计 / 随机约束岭估计 / 随机混合估计 / 均方误差矩阵