Meixner扭曲函数及其在期权定价中的应用研究

湘潭大学学报（自然科学版） ›› 2022, Vol. 44 ›› Issue (04) : 32 -41. DOI: 10.13715/j.cnki.nsjxu.2022.04.005

姚落根, 翁嘉雪, 刘欢, 王敬童

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利用概率变换思想，基于Meixner分布提出了Meixner扭曲函数.证明了在Meixner模型中，按Meixner扭曲函数得到的期权价格和在均值修正鞅测度下得到的期权价格一致.数值计算结果表明，由Meixner扭曲函数得到的期权价格精确度非常高.

期权定价 / Meixner分布 / Meixner扭曲函数

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姚落根, 翁嘉雪, 刘欢, 王敬童. Meixner扭曲函数及其在期权定价中的应用研究[J]. 湘潭大学学报（自然科学版）, 2022, 44(04): 32-41 DOI:10.13715/j.cnki.nsjxu.2022.04.005

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湖南省教育厅科学研究重点项目(19A267,19A271,20A485)

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