期望红利现值近似计算的随机算子方法和扩散方法

摘要

基于复合泊松风险模型，在红利边界策略下，讨论期望红利现值的近似计算问题.该文提出两种随机算子近似计算方法，并与扩散近似方法作数值计算对比.可发现，在索赔频率较小或样本量足够大的条件下，用随机算子方法求得的值函数和最优边界比扩散近似方法更加精确.

关键词

复合泊松分布 / 随机算子 / 扩散近似