求解非凸正则化问题的 L-BFGS 算法

陈鸿升; 叶建豪; 胡子健; 程万友

doi:10.13715/j.issn.2096-644X.20221011.0001

湘潭大学学报（自然科学版） ›› 2023, Vol. 45 ›› Issue (06) : 69 -77. DOI: 10.13715/j.issn.2096-644X.20221011.0001

求解非凸正则化问题的 L-BFGS 算法

陈鸿升, 叶建豪, 胡子健, 程万友

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摘要

该文提出一种求解大规模l₁、平滑剪切绝对偏差（SCAD）和极小极大凹罚（MCP）问题的有限内存拟牛顿方法（L-BFGS）算法.算法在积极集集合上的搜索方向与文献[1]的方向相同，在自由空间集合上使用了有限内存L-BFGS的搜索方向.在适当的条件下，证明了使用非单调技术的算法是全局收敛的.数值实验证明所提出的算法是有效的.