经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究

赵静; 何敬民; 周奕帆

doi:10.19789/j.1004-9398.2023.01.002

首都师范大学学报（自然科学版） ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (01) : 11 -16. DOI: 10.19789/j.1004-9398.2023.01.002

经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究

赵静, 何敬民, 周奕帆

作者信息 +

Author information +

文章历史 +

PDF

摘要

随着再保险行业的迅速发展，保险公司需要选择合适的再保险合同来分散和平衡风险。为了研究经典风险模型下的混合双险种风险模型的最优再保险形式，本文利用均值方差原则建立Lagrange函数，研究了包含比例再保险和超额损失再保险的最优再保险策略，得到最优比例系数和最优自留额满足的方程，并通过数值例子分析了模型中相关参数对最优再保险策略的影响。