两类蝶式期权方差和协方差的半参数界

艾晓辉; 刘宗昊; 白瑞杰; 王茹雪

doi:10.13880/j.cnki.65-1174/n.2023.23.025

石河子大学学报（自然科学版） ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (05) : 633 -639. DOI: 10.13880/j.cnki.65-1174/n.2023.23.025

两类蝶式期权方差和协方差的半参数界

艾晓辉, 刘宗昊, 白瑞杰, 王茹雪

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摘要

本文的目的是在已知随机变量某些矩信息的条件下，给出随机变量函数的方差和相应协方差的半参数界。本文应用对偶原理，给出了美式蝶式期权和欧式蝶式期权的方差的上界估计。运用等价公式，测度变换，找到控制函数，分别给出了单峰分布下欧式看涨期权与美式蝶式期权的协方差的下界估计以及欧式看涨期权与欧式蝶式期权的协方差的上界估计。